Backtest - backtesting

Backtest (alebo backtesting) je proces testovania investičnej alebo obchodnej stratégie na historických dátach s cieľom zistiť, ako by sa stratégia správala v minulosti. Ide o jednu z kľúčových metód, ktorú používajú obchodníci a investori pri vývoji a overovaní svojich stratégií ešte predtým, než ich začnú používať v reálnom čase.

Cieľom backtestu je simulovať obchodovanie podľa presne definovaných pravidiel stratégie, pričom sa vyhodnocuje výkonnosť na základe historických cien, objemov alebo iných finančných ukazovateľov. Výsledkom backtestu môžu byť rôzne metriky ako napríklad celkový zisk, maximálny pokles (drawdown), Sharpe ratio, pomer výherných a stratových obchodov a podobne.

Kvalitne vykonaný backtesting pomáha odhaliť slabé stránky stratégie, identifikovať riziká a zároveň zvýšiť dôveru v jej potenciálnu úspešnosť. Na druhej strane, ak sa stratégia príliš prispôsobí historickým dátam (tzv. overfitting), môže pôsobiť sľubne v spätnom teste, ale zlyhať v reálnych podmienkach trhu.